číslo produktu:110855
rezervujRok vydania: 2001
Vydavateľ: Springer
V prípade dlhodobého záujmu si urobte REZERVÁCIU a my vám odložíme žiadaný kus.
This test is designed for a Master's Level course in stochastic processes. It features the introduction and use of martingales, which allow one to do much more with Brownian motion, e.g., option pricing, and queueing theory is integrated into the Continuous Time Markov Chain and Renewal Theory chapters as examples.
Vydavateľstvo: Springer
Rok vydania: 2001
Vydanie: 1st ed. 19
ISBN: 978-0-387-98836-8
(9780387988368)
Väzba: tvrdá